logo

O stratsphera é um portal dedicado ao desenvolvimento de algoritmos de investimento em diferentes mercados, com foco especial no Brasil. Aqui cada usuário será capaz de criar suas estratégias usando as diversas bases de dados disponíveis, realizar pesquisas e disputar prêmios nas competições.

Nossa missão é simplificar o acesso a todas as etapas do Algo Trading – da criação à monetização das estratégias.

Visão Geral

O stratsphera é sustentado por dois pilares: conteúdo e simulação. Toda a parte de conteúdo é acessada através do menu ESFERA, onde o usuário pode navegar entre Blog, Tutoriais, Artigos e Comunidade. A Comunidade é o fórum do stratsphera, que vai reunir os tópicos e comentários das outras áreas de conteúdo.

Todo o ambiente da simulação, acessado pelo menu STRAT-LAB, funciona diretamente no navegador. Nele é possível escrever o algoritmo na linguagem Python, com uso do módulo Strategy e a lista de bibliotecas externas permitidas. Após a execução os resultados do backtest são disponibilizados para análise.


Conceitos Importantes

Base de Dados

São disponibilizados alguns conjuntos de dados, de forma gratuita, no ambiente de simulação. Os dados são apresentados em barras de 1 minuto, mas podem ser agrupados em barras maiores por escolha do usuário. Os provedores estão apresentados na tabela abaixo. Para uma lista detalhada dos dados, por favor acesse a Biblioteca de Dados. Os dados históricos estarão disponíveis apenas no ambiente de simulação, com atraso de 2 dias, sendo proibido o seu uso fora do stratsphera - por favor leia nossos Termos de Uso.

Data

A base de dados desconsidera negociações diretas (combinadas entre as partes), visto que não são acessíveis em algotrading. Ressalta-se também que a plataforma ainda não tem dados de leilão (de abertura e de fechamento).

A barra é um resumo das atividades do ativo em um intervalo de tempo e traz as seguintes informações: open price, closing price, high price, low price, preço médio ponderado por volume (VWAP price) e volume de ativos negociado. Como pode ser observado na imagem abaixo, o primeiro dado de tick na barra se refere ao open price, enquanto o último dado de tick se refere ao closing price. O preço médio é calculado por uma média de valores de preço ponderada pelos volumes negociados em cada tick.

Eventos


Simulação de Execuções

As eventuais compras e vendas que ocorrerem durante as simulações das estratégias tomarão como base um preço calculado de acordo com os passos que serão mostrados a seguir. De maneira simplificada, uma ordem enviada próxima ao começo da barra terá seu preço próximo ao open price, enquanto uma ordem enviada próxima ao final da barra, terá seu preço mais próximo do closing price. Da mesma forma, uma ordem que pretenda executar uma porcentagem alta do volume restante da barra terá seu preço aproximado do VWAP price do restante da barra. Os completos passos de simulação de execução de ordens são:

  • Se a ordem for enviada antes do começo da barra, será tomado inicialmente o open price. Se a ordem for enviada durante o tempo da barra, será tomado inicialmente a média entre o open price e o closing price ponderada pela porcentagem já consumida do tempo da barra.

  • O VWAP price é então aproximado do closing price proporcionalmente ao percentual já consumido do tempo da barra.

  • O preço advindo da ponderação entre o open price e o closing price é então aproximado do VWAP price ajustado proporcionalmente ao percentual do volume disponível da barra que será executado pela ordem.

Finalmente, os preços das barras são ajustados com fatores configuráveis pelo usuário que simulam o impacto em mercado gerado pela estratégia e os preços de execução das ordens são ajustados pelo fator que simula o slippage. A base de preços históricos é ajustada aos eventos corporativos (splits, aquisições e dividendos) de acordo com o intervalo demandado pela simulação.

É importante ressaltar que o volume disponível da barra diminui linearmente conforme o tempo da barra vai sendo consumido.

Ressalta-se também que somente serão executadas ordens que ainda estiverem ativas no fechamento da barra. Isto é, se uma ordem for enviada após e cancelada durante a duração de uma barra, por exemplo, por mais que tenha ficado ativa durante horas abertas do mercado, não terá execuções. A única forma de contornar esta situação é pelo aumento da frequência da estratégia.

No momento, não será permitido o uso de outras bases de dados não disponíveis na plataforma. Queremos assegurar que a plataforma fucione corretamente com os dados que são assegurados por nós.


Paper Trading

Paper Trading é o ato de simular a estratégia usando dados em tempo real, sendo portanto diferente da simulação feita no backtest uma vez que não há possibilidade de manipulação dos dados. O Paper Trading é bastante importante no teste de um algoritmo, pois eventualmente irá revelar problemas na criação da estratégia, como, por exemplo, o overfitting de dados históricos.

Como os dados disponibilizados no stratsphera terão um atraso de alguns dias, o Paper Trading estará habilitado apenas nas competições. Portanto, para um melhor desenvolvimento da estratégia, recomendamos que uma janela mais recente de dados seja guardada para o teste out-of-sample. Mais detalhes sobre como tratar o backtest estão disponíveis nos Tutoriais.