QUEM SOMOS

stratsphera é um portal dedicado ao desenvolvimento de algoritmos de investimento em diferentes mercados, com foco especial no Brasil. Aqui cada usuário será capaz de criar suas estratégias usando as diversas bases de dados disponíveis, realizar pesquisas e disputar prêmios nas competições.

Nossa missão é fomentar o desenvolvimento de estratégias algorítmicas em diferentes mercados, com foco especial no Brasil. Pesquisadores, desenvolvedores e profissionais de finanças vão encontrar um ambiente de fácil navegação e compartilhamento de conteúdo.

O que é Algo Trading

Um algoritmo pode ser definido como um sistema de regras finitas e objetivas, capaz de processar dados e executar ações em uma velocidade impossível para um indivíduo.

Algo Trading é a modalidade de investimento que utiliza algoritmos para automatizar os processos de decisão e negociação de ativos. As emoções são retiradas da equação, uma vez que o algoritmo irá executar exatamente aquilo que foi programado pelo indivíduo. 

História

stratsphera nasceu de um projeto do time de estratégias do BTG Pactual, com a criação da ferramenta de simulação proprietária. A ideia de disponibilizar esta ferramenta para uma comunidade de interessados em algo trading, junto de bibliotecas de dados não exploradas por outros portais, pareceu o caminho natural a seguir. O portal surgiu como uma maneira de motivar novas gerações de algo traders e, para isso, aproveitamos as sinergias criadas com o meio acadêmico para manter a criação de conteúdo específico para o stratsphera.

Equipe

Jerckns Cruz  
jcruz@stratsphera.com

Felipe Palhares  
fpalhares@stratsphera.com

Lucas Lancellotti  
llancellotti@stratsphera.com

stratsphera tem como patrocinador o BTG Pactual, que é também a instituição que financia as competições.

Comitê Científico

Bruno Fânzeres dos Santos

Formado em Engenharia Elétrica e Engenharia Industrial na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Possui mestrado e doutorado em Pesquisa Operacional também pela PUC-Rio. Trabalhou durante o doutorado na Georgia Institute of Technology (GA Tech) como parte de seu programa de doutorado sanduíche. Atualmente é pesquisador do Laboratory of Applied Mathematical Programming and Statistics (LAMPS) e professor do quadro principal da Engenharia Industrial, ambos na PUC-Rio.

Davi Michel Valladão

Professor do Departamento de Engenharia Industrial da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Seus interesses de pesquisa são otimização sob incerteza e análise de risco para aplicações financeiras, em particular, Gestão de Ativos e Passivos Asset and Liability Management (ALM), Finanças Corporativas e Seleção de Portfólio. Antes de ingressar na PUC-Rio como professor, Davi foi membro do grupo Natural Resources Optimization da IBM Research – Brasil. Davi tem doutorado em Sistemas de Apoio à Decisão (2011) no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio. Como parte de seu programa de doutorado, ele foi pesquisador visitante do departamento Operations Research and Financial Engineering (ORFE) da Universidade de Princeton. Além disso, Davi tem mestrado em Ciências Atuariais e Finanças (2008) e bacharelado em Engenharia Elétrica e Industrial (2006), também pela PUC-Rio.

Gustavo Mirapalheta

Professor do curso de Administração de Empresas da EAESP/FGV. Engenheiro Eletricista (UFRGS), Mestre e Doutor em Administração de Empresas (EAESP/FGV). Seus interesses de pesquisa estão nas áreas de Big Data, Pesquisa Operacional e Modelagem de Risco. É diretor da Inventive Solutions, consultoria especializada na melhoria do desempenho de equipes de vendas. Trabalhou durante 20 anos em empresas multinacionais americanas do setor de tecnologia, tais como Sun Microsystems e IBM Brasil, onde foi diretor e gerente de vendas de software para o Brasil, Argentina e Chile.

Marcos C. S. Carreira

Candidato a PhD em Matemática Aplicada na École Polytechnique, é formado em Engenharia pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e mestre em Economia pelo Insper. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado brasileiro: foi Managing Director do Credit Suisse (responsável pela mesa de opções de FX e RF) e Diretor de Modelagem Técnica da BM&FBovespa, tendo começado sua carreira no Banco de Investimentos Garantia. Marcos é co-autor do livro ‘Brazilian Derivatives and Securities’ e lecionou para o curso MECAI de Mestrado Profissional em Finanças Matemáticas no ICMC-USP.

Sebastian Jaimungal

Professor titular do Departamento de Ciências Estatísticas da Universidade de Toronto, onde é diretor do Mestrado em Finanças e leciona nos programas de Mestrado e Doutorado em Matemática Financeira. Sebastian é o atual presidente do SIAM Financial Mathematics and Engineering (SIAG/FM&E), é co-autor do livro “High-Frequency and Algorithmic Trading” publicado pela Cambridge University Press (2015) e atua no corpo editorial de diversas revistas acadêmicas e setoriais, incluindo: SIAM Journal on Financial Mathematics (SIFIN), The International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF), High Frequency, Journal of Risks e Argo. Sebastian também é membro fundador da Commodities and Energy Markets Association.

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