Nossa segunda competição de algoritmos trouxe novidades interessantes em relação às bases de dados disponibilizadas! Além das séries de preços das ações brasileiras, os competidores poderão usar:

  • ações listadas no mercado americano;
  • a série do Dólar/Real;
  • dados macroeconômicos disponíveis no portal do Banco Central;
  • News Analytics, a ferramenta da Thomson Reuters de análise de sentimentos de notícias - que transforma dados em insights acionáveis para os algoritmos.

Dessa vez, além da premiação para os 3 primeiros colocados, os competidores que terminarem entre o 4º e o 10º lugares receberão um prêmio de R$ 1mil e concorrerão ao prêmio especial de R$ 5mil pela criatividade do Algoritmo.

Mas qual será o Algoritmo mais criativo ?

Antes de tudo, é preciso dizer que esta será uma decisão subjetiva. Não seria fácil inventar uma fórmula para medir a criatividade dos competidores. Contudo, podemos descrever os fatores que serão relevantes nesta decisão:

Bases de Dados

Buscamos ideias que fujam da tradicional análise da série de preços das ações como única regra. É claro que algoritmos interessantes podem ser criados desta maneira - eles serão premiados se ficarem entre os 3 primeiros.

Mas com o aumento dos dados disponibilizados, especialmente do News Analytics, gostaríamos de provocar o uso de ideias alternativas!

Ativos Negociados

Uma das principais vantagens do uso de algoritmos de investimento é a possibilidade de uma maior diversificação dos ativos negociados e, com isso, de um menor risco percebido pela estratégia. Dessa maneira, esperamos que um algoritmo não apresente um universo fixo de ativos, mas, sim, mantenha um universo amplo com uma regra dinâmica de escolha durante a simulação.

Para exemplificar, podemos pensar em uma lista fixa de ações [PETR4, VALE3, B3SA3] vs a escolha do Índice Ibovespa - considerando sua composição ao longo do tempo.

Outro ponto a ser considerado é o turnover da posição, ou seja, a taxa de troca dos ativos  dentro de uma mesma janela de tempo. Esta medida é interessante para analisarmos se um algoritmo busca se adaptar a diferentes regimes (por exemplo: alta volatilidade, tendência de alta, crise... ) fazendo a troca dos ativos no portfolio conforme necessário.

Correlação com os Outros Algoritmos

Uma alta correlação com os outros competidores pode indicar que um determinado Algoritmo está sujeito a riscos semelhantes. Usaremos esta medida para tentar identificar estratégias que tenham buscado abordagens diferentes.

KPI's

Por fim, as diferentes métricas de performance que já aparecem na plataforma também serão consideradas. Afinal, no mundo do trading estamos sempre buscando performance e não adiantaria um algoritmo que não fosse capaz de entregar resultados relevantes. Queremos criatividade, mas uma que seja vencedora!

Inscreva-se na Challenge2!

A competição vai até 14/11, não perca a oportunidade de participar da última competição de algoritmos de 2018! Acesse o site da competição e faça sua inscrição:

Challenge #2

 

 

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